漢斯123突破交易策略
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策略思想和程序
作為外匯市場(chǎng)上廣為流行的一種日內(nèi)突破交易策略，漢斯123（HANS123）以其簡(jiǎn)潔的開(kāi)盤(pán)后N根K線(xiàn)的高低點(diǎn)突破，作為開(kāi)倉(cāng)交易信號(hào)觸發(fā)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。該策略實(shí)際上假設(shè)開(kāi)盤(pán)后一段時(shí)間的走勢(shì)形成的平臺(tái)，一旦突破將代表全天的走勢(shì)。這是一種入場(chǎng)較早的交易模式，配合適當(dāng)過(guò)濾技術(shù)，或可提高其勝算率。作為日內(nèi)突破交易策略，收盤(pán)前N分鐘全部平倉(cāng)。策略應(yīng)用
將漢斯123日內(nèi)突破策略用于滬深300股指期貨5分鐘K線(xiàn)模擬交易的結(jié)果如圖8-3和圖8-4所示。從中可見(jiàn)，該策略對(duì)于當(dāng)天走勢(shì)與早上開(kāi)盤(pán)后30分鐘的走勢(shì)一致的行情捕獲較好，但對(duì)其相反的走勢(shì)則無(wú)法正確應(yīng)對(duì)。對(duì)其參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化后，開(kāi)盤(pán)后20分鐘形成的平臺(tái)，突破9個(gè)最小報(bào)價(jià)單位，策略的總體收益和穩(wěn)定性均有所改善。
圖8-3 漢斯123日內(nèi)突破策略在滬深300股指期貨的應(yīng)用