期貨交易時(shí)開(kāi)倉(cāng)數(shù)量和止損點(diǎn)的關(guān)系
2024-06-28 17:15
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作者: admin
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按照通常的觀(guān)點(diǎn)，你在入場(chǎng)時(shí)要根據(jù)自身的可承受能力來(lái)決定開(kāi)倉(cāng)數(shù)量。比如你想交易菜粕，現(xiàn)在的行情是震蕩行情，目前的入場(chǎng)價(jià)格離止損點(diǎn)（關(guān)于止損點(diǎn)的設(shè)置，詳見(jiàn)第8章）有50點(diǎn)，你的可承受損失是2000元，那么你只能開(kāi)倉(cāng)4手。但如果你的入場(chǎng)位離止損點(diǎn)只有5個(gè)點(diǎn)，那么你能開(kāi)40手嗎？我的觀(guān)點(diǎn)是：如果40手占了你的倉(cāng)位過(guò)高的話(huà)，還是不要開(kāi)那么多。可以略微高出正常標(biāo)準(zhǔn)的3%～5%（因?yàn)槟愕娜雸?chǎng)位置比較精確），但最多不要超過(guò)10%。那種重倉(cāng)低止損的做法雖然效率很高，但卻是期貨交易的高級(jí)技術(shù)，不是新手能夠掌握的，所以，在初學(xué)階段要盡量回避這種做法，只有當(dāng)你具備了足夠的交易經(jīng)驗(yàn)后，才能考慮重倉(cāng)低止損的做法。
這種通過(guò)止損金額來(lái)倒推倉(cāng)位配備的方法可以和3%～5%的開(kāi)倉(cāng)方法相互映照，在實(shí)戰(zhàn)中這兩種情況通常能夠比較好地結(jié)合起來(lái)。如果發(fā)現(xiàn)結(jié)合不好，那么一定是你的入場(chǎng)點(diǎn)位不精確，止損空間太大了，即不是一個(gè)好的入場(chǎng)時(shí)機(jī)。這時(shí)如果你用凱利公式來(lái)計(jì)算的話(huà)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)要么是因?yàn)橘r率太低、要么是因?yàn)轱L(fēng)報(bào)比太低，導(dǎo)致f是負(fù)數(shù)而無(wú)法交易。
在這樣的倉(cāng)位管理前提下可以看到，一旦形成了開(kāi)倉(cāng)機(jī)會(huì)，完全可以大膽的介入，而不用擔(dān)心會(huì)遭受重大的損失。這樣的安全倉(cāng)位，能夠讓你在出現(xiàn)交易信號(hào)時(shí)更有交易的信心！
但是當(dāng)行情猛烈地向縱深發(fā)展，有人問(wèn)能不能追擊某個(gè)品種時(shí)，哪怕是面對(duì)再確定的行情，都很難回答，因?yàn)閱?wèn)的人根本不會(huì)按照要求的3%～5%的倉(cāng)位進(jìn)行突破追擊。如果說(shuō)可以追擊，而他用半倉(cāng)或重倉(cāng)追擊，則一旦行情突然反抽，必將給他帶來(lái)極其嚴(yán)重的損失！
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