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大師教你風(fēng)險控制和確定倉位的方法-期貨入門

2024-06-28 17:15 來源:大師教你風(fēng)險控制和確定倉位的方 作者: 大師教你風(fēng)險控制和確
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大師教你風(fēng)險控制和確定倉位的方法-期貨入門
 
這里介紹一個最通用的風(fēng)險控制和倉位確定方法,通過它我們會明白,風(fēng)險并非與倉位呈簡單線性關(guān)系,事實上,如果止損空間大,小倉位也有大風(fēng)險;反過來,止損空間小,重倉甚至滿倉的風(fēng)險也不大。
一個參考標(biāo)準(zhǔn)——單筆不要輸過2%,當(dāng)月不要輸過6%
亞歷山大·埃爾德是一位著名的交易培訓(xùn)師,同時也是一個成功的操作者,他提出了2%和6%的風(fēng)險控制標(biāo)準(zhǔn)。所謂2%即是要杜絕任何單筆虧損超過賬戶金額的2%,如果一筆交易所暴露的資金風(fēng)險超過了這個限制,那么寧可放棄這次交易機(jī)會。所謂6%即是指如果當(dāng)月虧損額度超過了月初賬戶水平的6%時,就停止交易,等待下一個月份再重新開始。當(dāng)然,具體風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)因人而異,但考慮到隨著虧損比例的增大,回本的難度將會呈幾何級上升,因此標(biāo)準(zhǔn)不宜太過寬松。
一個簡單的倉位換算方法
交易培訓(xùn)師范·K·撒普提出了四種倉位確定方法,并且以海龜?shù)?5/21突破系統(tǒng)為例做了對比示范,他比較推崇第三種。
這里直接引用撒普以IBM股票所舉的例子:假設(shè)當(dāng)前價為141美元,止損價為137美元,相應(yīng)風(fēng)險為4美元,如果賬戶總值為5000美元,按2.5%的風(fēng)控水平,則頭寸應(yīng)為(5000×2.5%)/4=31.25股,倉位將重達(dá)88%,而如果止損價設(shè)為下跌1美元到140美元就退出,則頭寸將變?yōu)椋?000×2.5%)/1=125股,這時就會滿倉。
這個方法有幾個優(yōu)點:倉位控制與賬戶的風(fēng)險承受能力掛鉤,風(fēng)險空間既可以設(shè)為每次1%,也可以設(shè)為每次2%,止損越小,則倉位越。粋}位控制也與交易系統(tǒng)掛鉤,交易系統(tǒng)的止損空間越小,則倉位越大,回報也越高;可以做到盈利時放大倉位,虧損時減小倉位,以每次2.5%的標(biāo)準(zhǔn)為例,5000美元的賬戶,允許有125美元的風(fēng)險空間,當(dāng)賬戶盈利后增值到8000美元時,每次風(fēng)險空間就會提升到200美元,而賬戶虧損后縮水到4000美元時,每次風(fēng)險空間也相應(yīng)縮減到100美元。
著名短線操作高手拉瑞·威廉姆斯也認(rèn)為資金管理才是要中之要,他在剖析了凱利公式的缺陷并比較兩種改良方法后,最終還是選擇了和撒普一樣的倉位確定方法,并認(rèn)為該方法最好地兼顧了簡化與優(yōu)化。
真正核心——將倉位控制與交易系統(tǒng)融為一體
資金管理的好差與否取決于它與交易系統(tǒng)的匹配程度,一旦鎖定了資金管理方法,盈利多少則完全取決于系統(tǒng)的優(yōu)劣,如上述2%的單筆損失控制,如果系統(tǒng)的盈虧比為5:1,則止損為1,盈利空間為5,冒2%的風(fēng)險獲得10%的回報,至于系統(tǒng)的長期回報,還要看一段時間內(nèi)交易機(jī)會的多少。
 
本文由東方銅牛網(wǎng)整理編輯,轉(zhuǎn)載 大師教你風(fēng)險控制和確定倉位的方法-期貨入門 請注明文章地址。
投資有風(fēng)險,入市須謹(jǐn)慎。東方銅牛網(wǎng)提醒交易者進(jìn)行專業(yè)的交易知識學(xué)習(xí)很有必要。
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大師教你風(fēng)險控制和確定倉位的方法-期貨入門

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這里介紹一個最通用的風(fēng)險控制和倉位確定方法,通過它我們會明白,風(fēng)險并非與倉位呈簡單線性關(guān)系,事實上,如果止損空間大,小倉位也有大風(fēng)險;反過來,止損空間小,重倉甚至滿倉的風(fēng)險也不大。
一個參考標(biāo)準(zhǔn)——單筆不要輸過2%,當(dāng)月不要輸過6%
亞歷山大·埃爾德是一位著名的交易培訓(xùn)師,同時也是一個成功的操作者,他提出了2%和6%的風(fēng)險控制標(biāo)準(zhǔn)。所謂2%即是要杜絕任何單筆虧損超過賬戶金額的2%,如果一筆交易所暴露的資金風(fēng)險超過了這個限制,那么寧可放棄這次交易機(jī)會。所謂6%即是指如果當(dāng)月虧損額度超過了月初賬戶水平的6%時,就停止交易,等待下一個月份再重新開始。當(dāng)然,具體風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)因人而異,但考慮到隨著虧損比例的增大,回本的難度將會呈幾何級上升,因此標(biāo)準(zhǔn)不宜太過寬松。
一個簡單的倉位換算方法
交易培訓(xùn)師范·K·撒普提出了四種倉位確定方法,并且以海龜?shù)?5/21突破系統(tǒng)為例做了對比示范,他比較推崇第三種。
這里直接引用撒普以IBM股票所舉的例子:假設(shè)當(dāng)前價為141美元,止損價為137美元,相應(yīng)風(fēng)險為4美元,如果賬戶總值為5000美元,按2.5%的風(fēng)控水平,則頭寸應(yīng)為(5000×2.5%)/4=31.25股,倉位將重達(dá)88%,而如果止損價設(shè)為下跌1美元到140美元就退出,則頭寸將變?yōu)椋?000×2.5%)/1=125股,這時就會滿倉。
這個方法有幾個優(yōu)點:倉位控制與賬戶的風(fēng)險承受能力掛鉤,風(fēng)險空間既可以設(shè)為每次1%,也可以設(shè)為每次2%,止損越小,則倉位越小;倉位控制也與交易系統(tǒng)掛鉤,交易系統(tǒng)的止損空間越小,則倉位越大,回報也越高;可以做到盈利時放大倉位,虧損時減小倉位,以每次2.5%的標(biāo)準(zhǔn)為例,5000美元的賬戶,允許有125美元的風(fēng)險空間,當(dāng)賬戶盈利后增值到8000美元時,每次風(fēng)險空間就會提升到200美元,而賬戶虧損后縮水到4000美元時,每次風(fēng)險空間也相應(yīng)縮減到100美元。
著名短線操作高手拉瑞·威廉姆斯也認(rèn)為資金管理才是要中之要,他在剖析了凱利公式的缺陷并比較兩種改良方法后,最終還是選擇了和撒普一樣的倉位確定方法,并認(rèn)為該方法最好地兼顧了簡化與優(yōu)化。
真正核心——將倉位控制與交易系統(tǒng)融為一體
資金管理的好差與否取決于它與交易系統(tǒng)的匹配程度,一旦鎖定了資金管理方法,盈利多少則完全取決于系統(tǒng)的優(yōu)劣,如上述2%的單筆損失控制,如果系統(tǒng)的盈虧比為5:1,則止損為1,盈利空間為5,冒2%的風(fēng)險獲得10%的回報,至于系統(tǒng)的長期回報,還要看一段時間內(nèi)交易機(jī)會的多少。
 
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