入市建倉時機(jī)選擇——RSI入市交易過濾器
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順勢系統(tǒng)面臨的一個最普遍的問題是在趨勢強(qiáng)烈反轉(zhuǎn)后進(jìn)入了市場。正確的人市永遠(yuǎn)不是在市場轉(zhuǎn)向時出現(xiàn)的，而是在新走向的價格重大變動之后出現(xiàn)的。常見的情況是，反轉(zhuǎn)走勢的短期變動造成了市場超買或超賣，從而使市場極易受短期變化的影響。走勢的強(qiáng)大變化產(chǎn)生了順勢信號后，幾乎每個人都碰到過同樣的問題：市場連續(xù)三天猛漲后，你還敢冒險入市嗎？或連續(xù)猛漲五天后呢？你會等著瞧嗎？如果你會等，你在等待什么呢？
RSI過濾器提供了解決這一常見問題的巧妙方法。如果RSI的值大于75（如果你是買進(jìn)），或是小于25（如果你是賣出），則推遲入市。只當(dāng)RSI返回到75到25之間后才入市。按照定義，會發(fā)生微小的市場變化，那么你的入市就不會在超買或超賣區(qū)位。（見圖2-84）
圖2-84
利用RSI再入市
假如你剛剛被迫平倉出場，但趨勢依然良好。現(xiàn)在所需的是選擇一個再人市的準(zhǔn)確方法，以此將你原來的虧損降到最低。
利用一個短期的（比如3日）相對強(qiáng)弱指數(shù)，等著它反轉(zhuǎn)，然后只沿著趨勢方向入市。為了做進(jìn)一步的闡釋，我們假定你的指標(biāo)顯示市場在走下坡路，你需要一個再入市點(diǎn)。我們進(jìn)一步假設(shè)相對強(qiáng)弱指數(shù)在持續(xù)下降，現(xiàn)在已低于50了。試著等到相對強(qiáng)弱指數(shù)返回到50以上，然后，當(dāng)它轉(zhuǎn)向朝下時，立即賣空。短期相對強(qiáng)弱指數(shù)十分敏感，等待它稍微向上運(yùn)動，就可以緩和當(dāng)前任何的超買或超賣情況，使你在微小的趨勢變化期間能夠重新入市。（見圖）
利用SRI獲利
相對強(qiáng)弱指數(shù)最寶貴的用途之一是有助于取利。退而靜觀，等著利潤增長，總是件美事，但是利用相對緩慢的研究來賺取利潤不可避免地會在退市信號產(chǎn)生前吐回一定量的利潤，你自然會不甘心的。所需的是一種能快速識別出市場的頂峰的退市方法，再佐以跟蹤止損的方法，只要市場持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)下去，利潤就能增長。
至于取利，試試短期相對強(qiáng)弱指數(shù)。10日或14日的RSI一般反應(yīng)還不夠迅速，不宜用于取利。當(dāng)相對強(qiáng)弱指數(shù)達(dá)到75或更高點(diǎn)（如果你做空，則是25或更低點(diǎn)），然后撤回10或更多的點(diǎn)數(shù)，取利信號就完成了。比如，假設(shè)相對強(qiáng)弱指數(shù)上升到87點(diǎn)，然后回落到65點(diǎn)。在這一點(diǎn)，市場顯然處于停滯狀態(tài)，你應(yīng)該采取措施保護(hù)收益。在最近n天的低價處或是先前決定的定額處，接近這一數(shù)字的均可，設(shè)置跟蹤止損指令。（見圖2-86，9月份長期國債）
圖2-86
我們發(fā)現(xiàn)n天低價用作跟蹤點(diǎn)特別有用。市場很可能會返回上升發(fā)展趨勢，沒有觸及你的止損點(diǎn)，跟蹤止損仍可持續(xù)一段時間。定額跟蹤止損法也很奏效。