2％市場趨勢轉向系統
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首先要決定最近5天的趨勢方向是上升還是下降。如果今天的收盤價高于5天前的收盤價，則趨勢向上。假使今天的收盤價低于5天前的收盤價，則趨勢向下。若是最近5天的趨勢向下，則第一筆交易將是買進。當價格比最近5個交易日出現最低價格高2％時，進場買入。一旦買進，就持有該頭寸直到價格比最近5個交易日的最高價位低2％的時候。當價格到達這一點，便將多頭頭寸了結并且進場做空。一旦做空，就持有空頭頭寸直到價格比最近5個交易日的最低價高2％的時候。價格到達這一點，便回補空頭頭寸并且進場買入。繼續以此方式交易下去。如果開始交易時，最近5個交易日的趨勢是下降，你的第一筆交易應該是做空。依照前面提到的規則改變交易的方向，由空轉多，周而復始。你只有在決定第一筆交易的方向時，才需使用5日趨勢指標。
如果規則顯示改變交易方向時—價格比過去5天的最高點低2％，又比過去5天最低點高2％，你就在當日繼續持有原先的頭寸，待下一個交易日再以前述規則重新作判斷。當然發生這種情況的幾率不大。圖4-3-1說明了“2％轉向系統”如何發生效用。第一次見到這種方法是在布魯斯·巴布科克（美國）所著，黃凱譯的《高級技術分析》一書中，原作者并沒有做任何歷史價位測試，就選用2％的價格變動作為判斷趨勢改變的條件。他認為，這個數值似乎是一項可以適用于各個市場的合理數字。如果利用歷史價位數據進行徹底的測試，然后尋求最佳的數字來建立交易系統，這系統就不再是合格的“非曲線匹配”交易系統。這是一種非曲線匹配的系統，是一種很簡單的順勢操作觀念，使用2個百分點的變化作為進出的信號。這種簡單方法與其他著名系統的績效相比并不相上下。國外有這方面比較詳細的績效評價，其在指數型品種中的表現還是相當優秀的。我本人曾經嘗試過這種方法，結果不是十分理想，分析其主要的原因可能是我們的商品期貨合約并不具備獨立的定價權，導致的在日線級別上的跳空缺口太多。但其在模擬的股指期貨的交易中，還的確取得了相當不錯的成績。
圖4-3-1 2％轉向系統