成功套利數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)
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成功套利數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)
圖1 100％概率套利系統(tǒng)總流程圖
套利模型分解（1）
1．套利對(duì)象有效性驗(yàn)證數(shù)據(jù)庫(kù)
2．歷史行情報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)
3．歷史比價(jià)差價(jià)數(shù)據(jù)庫(kù)
4．套利相關(guān)因素追蹤數(shù)據(jù)庫(kù)
套利模型分解（2）
套利模型分解（3）
（一）靜態(tài)部分
第一步：選擇經(jīng)過(guò)套利有效性檢驗(yàn)的、并且有內(nèi)因聯(lián)系的套利對(duì)象，將這些套利對(duì)象確定為套利追蹤目標(biāo)。
第二步：建立上述套利對(duì)象的歷史比價(jià)（差價(jià)）、3年期比價(jià)（差價(jià)）、1年期比價(jià)（差價(jià)）歷史數(shù)據(jù)庫(kù)，并每日更新。
第三步：生成各套利對(duì)象歷史比價(jià)（差價(jià)）走勢(shì)圖，并每日更新。
（二）動(dòng)態(tài)部分
第四步：通過(guò)每日套利追蹤表，生成各套利對(duì)象每日（即時(shí)）比價(jià)（差價(jià)）。
第五步：將每日（即時(shí)）比價(jià)（差價(jià)）分別導(dǎo)入各套利對(duì)象的比價(jià)（差價(jià)）區(qū)間，用數(shù)理的方法鑒別出每日或即時(shí)比價(jià)（差價(jià)）在區(qū)間中所處位置，并計(jì)算該比價(jià)（差價(jià)）在歷史、過(guò)去3年、1年中所出現(xiàn)的概率。
第六步：甄別出符合數(shù)理統(tǒng)計(jì)模型的套利機(jī)會(huì)，并結(jié)合套利對(duì)象比價(jià)（差價(jià)）技術(shù)走勢(shì)圖，通過(guò)技術(shù)分析以及數(shù)理分析的方法對(duì)比價(jià)（差價(jià)）扭曲的程度做出鑒定。
第七步：了解并掌握套利對(duì)象比價(jià)（差價(jià)）扭曲的原因。
第八步：找出未來(lái)將支持比價(jià)（差價(jià)）回歸的因素，并確定該因素出現(xiàn)的概率以及時(shí)間。
第九步：通過(guò)上述數(shù)理以及內(nèi)因鑒別的辦法確定適于投資的對(duì)象。
第十步：對(duì)套利對(duì)象所處外部環(huán)境進(jìn)行評(píng)估，再次鑒別市場(chǎng)的有效性以及頭寸的可持續(xù)性。
第十一步：進(jìn)入資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)際操作階段。
第一步：選擇經(jīng)過(guò)套利有效性檢驗(yàn)的、并且有內(nèi)因聯(lián)系的套利對(duì)象，將這些套利對(duì)象確定為套利追蹤目標(biāo)。
第二步：建立上述套利對(duì)象的歷史比價(jià)（差價(jià)）、3年期比價(jià)（差價(jià)）、1年期比價(jià)（差價(jià)）歷史數(shù)據(jù)庫(kù)，并每日更新。
第三步：生成各套利對(duì)象歷史比價(jià)（差價(jià)）走勢(shì)圖，并每日更新。
（二）動(dòng)態(tài)部分
第四步：通過(guò)每日套利追蹤表，生成各套利對(duì)象每日（即時(shí)）比價(jià)（差價(jià)）。
第五步：將每日（即時(shí)）比價(jià)（差價(jià)）分別導(dǎo)入各套利對(duì)象的比價(jià)（差價(jià)）區(qū)間，用數(shù)理的方法鑒別出每日或即時(shí)比價(jià)（差價(jià)）在區(qū)間中所處位置，并計(jì)算該比價(jià)（差價(jià)）在歷史、過(guò)去3年、1年中所出現(xiàn)的概率。
第六步：甄別出符合數(shù)理統(tǒng)計(jì)模型的套利機(jī)會(huì)，并結(jié)合套利對(duì)象比價(jià)（差價(jià)）技術(shù)走勢(shì)圖，通過(guò)技術(shù)分析以及數(shù)理分析的方法對(duì)比價(jià)（差價(jià)）扭曲的程度做出鑒定。
第七步：了解并掌握套利對(duì)象比價(jià)（差價(jià)）扭曲的原因。
第八步：找出未來(lái)將支持比價(jià)（差價(jià)）回歸的因素，并確定該因素出現(xiàn)的概率以及時(shí)間。
第九步：通過(guò)上述數(shù)理以及內(nèi)因鑒別的辦法確定適于投資的對(duì)象。
第十步：對(duì)套利對(duì)象所處外部環(huán)境進(jìn)行評(píng)估，再次鑒別市場(chǎng)的有效性以及頭寸的可持續(xù)性。
第十一步：進(jìn)入資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)際操作階段。
套利模型分解（4）
數(shù)理分擇一
數(shù)理分擇三
圖2 套利系統(tǒng)分流程圖
內(nèi)因佐證二
圖2 套利系統(tǒng)分流程圖（續(xù)圖）