完善的期貨交易系統(tǒng)的建立_期貨交易策略
期貨交易系統(tǒng)
一套成熟的完善的期貨交易系統(tǒng)的期貨交易成功的關(guān)鍵，而期貨交易系統(tǒng)的核心應(yīng)該是交易計(jì)劃的制定。交易計(jì)劃當(dāng)中，資金管理是關(guān)鍵，入場點(diǎn)和出場點(diǎn)的判斷是重點(diǎn)。接下來我們就來一一細(xì)說
期貨投資策略
期貨投資策略之完善的交易系統(tǒng)
一、制定完整的交易計(jì)劃
素有中國期貨之父之稱的常清教授認(rèn)為，要想在期貨市場上交易致勝，投資期貨的首要問題是制定一套完整的交易計(jì)劃，規(guī)定投資的各個(gè)環(huán)節(jié)所要遵循的交易規(guī)則，一旦制定好，就要義無反顧地堅(jiān)持下去。一般來說，一個(gè)完整的交易計(jì)劃包括市場、頭寸規(guī)模、入市、止損、離市和策略等幾個(gè)方面。
市場計(jì)劃：關(guān)注買賣什么，或者在何種市場進(jìn)行交易，能夠參與的市場的主要標(biāo)準(zhǔn)就是其流動(dòng)性。因此，要選擇流動(dòng)性好的市場，同時(shí)選擇交易比較活躍的合約。
頭寸規(guī)模計(jì)劃：頭寸規(guī)模關(guān)注的是買賣多少。買賣多少既影響多樣化，又影響資金管理，可根據(jù)所投資品種的波動(dòng)性和不同品種的相關(guān)性來確定持有頭寸。一般來說，波動(dòng)劇烈的品種持有的頭寸規(guī)模不能過大，相關(guān)性強(qiáng)的品種同時(shí)持倉不能過大。
入市計(jì)劃：入市關(guān)注的是何時(shí)買賣。完整的交易系統(tǒng)必須要有入市信號，這些信號明確了進(jìn)入市場買賣的價(jià)位和條件。投資者在進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)，要有入市的原則和依據(jù)。
止損計(jì)劃：止損關(guān)注的是何時(shí)止損出市。交易系統(tǒng)中，投資者要根據(jù)自己的交易風(fēng)格，確定止損原則與策略。一般可以根據(jù)波動(dòng)率來設(shè)置止損，一方面保存實(shí)力，另一方面又不至于在正常的波動(dòng)情況下止損出局。
離市計(jì)劃：離市關(guān)注的是何時(shí)止盈出市。一套交易系統(tǒng)中要有明確的獲利出市的原則，而不是見小利就跑。一般來說，可根據(jù)之前持有的獲利單子的方向是否發(fā)生改變，也就是趨勢是否反轉(zhuǎn)來定，不要盲目追求賣在最高或買在最低。
策略計(jì)劃：策略關(guān)注的是如何買賣。信號一旦產(chǎn)生，關(guān)于執(zhí)行的策略考慮就變得重要起來。尤其這對于規(guī)模較大的賬戶是個(gè)實(shí)際問題，因?yàn)槠漕^寸的進(jìn)退可能會(huì)導(dǎo)致顯著的反向價(jià)格波動(dòng)或市場影響。如果你知道自己的系統(tǒng)能夠長期賺錢，你就比較容易接受信號，并且在虧損期間按照系統(tǒng)信號進(jìn)行交易。
期貨投資策略之完善的交易系統(tǒng)
二、資金管理是關(guān)鍵
1．順應(yīng)中等趨勢的方向交易。（趨勢分上漲趨勢，下跌趨勢和震蕩趨勢三種，首先通過指標(biāo)體系來判斷目前運(yùn)行的是哪種趨勢，然后再?zèng)Q定以哪個(gè)方向?yàn)橹鳎谮厔莸亩嗫张R界點(diǎn)處一定要注意輕倉，等趨勢按照自己的預(yù)想方向運(yùn)行以后再考慮加碼）
2．在上升趨勢中，乘跌買入；在下降趨勢中，逢漲賣出。（這就叫順大勢，逆小勢。）
3．讓利潤充分增長，把虧損限于小額。（當(dāng)趨勢對自己的倉位有利的時(shí)候，一定要逐步抬高止贏，讓利潤慢慢積累；當(dāng)趨勢與自己的倉位相反時(shí)，下單前的止損一定要牢記，并堅(jiān)決執(zhí)行）
4．始終為頭寸設(shè)置保護(hù)性止損指令，以限制虧損。（止損在以短線為主的交易中尤其重要）
5．不要心血來潮地做交易，打有計(jì)劃之戰(zhàn)。（在做每筆交易之前可簡單的考慮一下，目前的趨勢是怎樣的，止損是以自己的資金一定的百分比制訂呢，還是以關(guān)鍵支撐或阻力再讓出一定的毛刺來定，贏利的目標(biāo)在哪，可以提前把平倉單掛在贏利目標(biāo)上，而把止損單打在預(yù)埋上，一旦出現(xiàn)不利情形，價(jià)格到了止損價(jià)位時(shí)，可以立刻撤前面的平倉單，再及時(shí)將止損單打出）
6．先制訂好計(jì)劃，然后貫徹到底。（有時(shí)候計(jì)劃沒有變化快，因此還需靈活機(jī)動(dòng)，不能死守教條）
7．奉行資金管理的各項(xiàng)要領(lǐng)。（資金管理要領(lǐng)其實(shí)就是單一品種開倉不能超過自己資金的40%，一次開倉以20%為宜，剩下的20%可以逐步加碼）
8．分散投資，但須注意，“過猶不及”。（當(dāng)個(gè)人精力有限時(shí)，這種辦法并不適合。目前大多交易者以網(wǎng)上交易為主，分散交易牽涉的精力太多，最好是以一個(gè)品種為主，以另一個(gè)品種為輔）
9．報(bào)償-風(fēng)險(xiǎn)比至少要達(dá)到3比1，方可動(dòng)作。（這個(gè)說法也太死板。實(shí)際交易中，能預(yù)料贏利跟風(fēng)險(xiǎn)比大于1：1時(shí)，就值得交易）
10．當(dāng)采取金字塔法增加頭寸時(shí)，應(yīng)遵循以下原則：
a. 后來的每一層頭寸必須小于前一層。
b. 只能在盈利的頭寸上加碼。
c. 不可以在虧損頭寸上再增加頭寸。
d．把保護(hù)性止損指令設(shè)置在盈虧平衡點(diǎn)。（不管是不是以金字塔法進(jìn)行交易，以上四點(diǎn)都適合，但仍需注意的是，當(dāng)行情不利時(shí)，止損價(jià)位卻沒有被觸及，而行情又開始好轉(zhuǎn)，這個(gè)時(shí)候即使前面的頭寸是虧損的，也可以考慮適當(dāng)補(bǔ)倉，相應(yīng)的止損也要抬高或降低）
11．絕不要追加保證金，別把活錢扔進(jìn)死頭寸里去。（如果嚴(yán)格按照開倉不超過40%，并設(shè)好止損的原則交易，應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)追加保證金的情形，一旦出現(xiàn)這樣的情況，那就是沒按原則辦事的后果，錯(cuò)了就是錯(cuò)了，不要錯(cuò)上加錯(cuò)。）
12．為了防止出現(xiàn)追加保證金的要求，應(yīng)確保至少擁有總的保證金要求的75％的凈資金。（這里的意思是開倉不要超過25%，所以第一次開倉以20%為宜，然后視情況而定）
13．在平回盈利頭寸前，優(yōu)先平倉了結(jié)虧損的頭寸。（這是指有的交易者做的品種超過一個(gè)時(shí)候，或者是對鎖開倉的時(shí)候）
14．除非是從事極短線的交易，否則總應(yīng)當(dāng)在市場之外，最好是在市場閉市期間，做好決策。（磨刀不誤砍柴工）
15．研究工作應(yīng)由長期逐步過渡到短期。（首先把握好大的趨勢，然后在研究短期趨勢）
16．利用日內(nèi)圖表找準(zhǔn)入市、出市點(diǎn)。（在趨勢明了的情況下，出入點(diǎn)的選擇同樣重要）
17.在從事當(dāng)日交易之前，先掌握隔日交易的技巧。（在日內(nèi)交易時(shí)抓好波段操作就行）
18．盡量別理會(huì)常識；不要對傳播媒介的任何說法過于信以為真。（消息的傳播有滯后性，等到知道消息的時(shí)候，盤面已經(jīng)反映出來了，因此要多從盤面來判斷消息的真實(shí)性）
19．學(xué)會(huì)踏踏實(shí)實(shí)地當(dāng)少數(shù)派。如果你對市場的判斷正確，那么，大多數(shù)人的意見會(huì)與你相左。（一定要有自己的主見，而不能被別人左右，別人的意見只能是做參考，如果自己感覺盤面顯示對自己的持倉不利的時(shí)候，可以先出來再觀察，如果是新開倉，可以適當(dāng)降低頭寸）
20．軟件應(yīng)用這門技巧靠日積月累的學(xué)習(xí)和實(shí)踐才能提高。永遠(yuǎn)保持謙遜的態(tài)度，不斷地學(xué)習(xí)探索。（學(xué)無止境）
21．力求簡明，復(fù)雜的并不一定是優(yōu)越的。（簡以制勝，市場無非一漲一跌，不要被假象迷惑，堅(jiān)持軟件的原則，必有收獲）
結(jié)束語：資金的合理利用才能使我們的贏利真正達(dá)到最大化，對期貨市場沒必要恐懼，也不能盲目樂觀，有好的交易計(jì)劃是我們贏利的保證，有好的止損，可以保護(hù)我們的資金，以利再戰(zhàn)！
期貨投資
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三、判斷支撐位與阻力位 國內(nèi)資深操盤大師青澤強(qiáng)調(diào)，在判斷支撐和阻力位時(shí)，交易品種K線圖的歷史價(jià)格、最高價(jià)、最低價(jià)以及收盤價(jià)等往往可以說明問題。期貨市場中的頂部或底部往往構(gòu)成阻力位或支撐位；技術(shù)圖形中未補(bǔ)的缺口也形成有效的支撐位或阻力位；均線也有助于投資者判斷支撐位和阻力位；觀察趨勢線的走勢也可以確定市場未來的支撐位和阻力位。當(dāng)主要支撐位被跌破后，該支撐位就變成了主要阻力位；當(dāng)主要阻力位被突破后，該阻力位便成了主要支撐位。
回撤(上升行情中稱為調(diào)整，下跌行情中稱為修正)也是確定支撐位和阻力位的重要方法。比如，在一輪上升行情中，價(jià)格從50點(diǎn)上漲到100點(diǎn)，然后回撤至75點(diǎn)，此后繼續(xù)上行，價(jià)格進(jìn)一步走高。75點(diǎn)便是行情從50點(diǎn)到100點(diǎn)之間 50%的回撤，事實(shí)證明75點(diǎn)支撐強(qiáng)勁。下跌行情中出現(xiàn)的上漲修正也是一個(gè)道理。此外，一些回撤百分比、江恩理論、心理價(jià)位等也是用來確定支撐位和阻力位的行之有效的方法。
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四、把握入市和離場時(shí)機(jī)
世界上沒有人能夠把握最佳的入市和離場時(shí)機(jī)，最成功的投資大師也做不到。他們的制勝之道是把握市場大勢，在市場逆轉(zhuǎn)之前，及時(shí)獲利離場。
美國投資大師喬治?西格爾認(rèn)為，準(zhǔn)確把握入市和離場時(shí)機(jī)，就是如何擴(kuò)大盈利和減少損失。他指出，在多數(shù)情況下，入市和離場的點(diǎn)位應(yīng)選在價(jià)格走勢中的支撐位和阻力位。此外，市場走勢的開始階段、上升行情的回撤、下跌行情的修正等，都是入市的良機(jī)。市場價(jià)格不會(huì)直線上漲或下跌，關(guān)鍵要判斷是價(jià)格回撤還是行情轉(zhuǎn)折。
離場時(shí)機(jī)就是何時(shí)止損止盈。當(dāng)手中頭寸虧損時(shí)，嚴(yán)格按照設(shè)定的止損價(jià)位止損。當(dāng)手中頭寸獲利且盈利豐厚時(shí)，最好的止盈辦法是通過逐步提高止盈價(jià)位的設(shè)定來擴(kuò)大戰(zhàn)果。當(dāng)然，以上方法的使用也要因時(shí)因人而異。
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五、關(guān)注成交量和持倉量
美國市場技術(shù)分析大家約翰?墨菲在其大作《期貨市場技術(shù)分析》中指出，在期貨市場上，成交量和持倉量的變化往往會(huì)直接影響到市場價(jià)格走勢。國內(nèi)外無數(shù)資深投資者也都認(rèn)可，成交量和持倉量是鑒定其他技術(shù)圖形必不可少的、重要的輔助技術(shù)指標(biāo)。
市場經(jīng)驗(yàn)表明，任何趨勢的發(fā)展都會(huì)伴隨著成交量的增加。上升行情中的每一次上漲，成交量都會(huì)逐級增加，而每一次回調(diào)，成交量也會(huì)有所減少。下跌行情中的每一次下跌，成交量都會(huì)逐級放大，而每一次回調(diào)，成交量也會(huì)有所減少。
持倉量也可以幫助確認(rèn)其他技術(shù)指標(biāo)。投資者除了根據(jù)持倉量的變化來判斷資金出入市場的多寡外，還可以根據(jù)成交量伴隨持倉量不斷放大，來判定市場將持續(xù)現(xiàn)有趨勢。否則，如果成交量和持倉量不斷減少，市場就可能發(fā)生逆轉(zhuǎn)。
本文由東方銅牛期貨基礎(chǔ)知識小編編輯，轉(zhuǎn)載 完善的期貨交易系統(tǒng)的建立_期貨交易策略 請著名文章地址。