成功套利數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)
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成功套利數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)
圖1 100％概率套利系統(tǒng)總流程圖
套利模型分解（1）
1．套利對象有效性驗證數(shù)據(jù)庫
2．歷史行情報價數(shù)據(jù)庫
3．歷史比價差價數(shù)據(jù)庫
4．套利相關(guān)因素追蹤數(shù)據(jù)庫
套利模型分解（2）
套利模型分解（3）
（一）靜態(tài)部分
第一步：選擇經(jīng)過套利有效性檢驗的、并且有內(nèi)因聯(lián)系的套利對象，將這些套利對象確定為套利追蹤目標(biāo)。
第二步：建立上述套利對象的歷史比價（差價）、3年期比價（差價）、1年期比價（差價）歷史數(shù)據(jù)庫，并每日更新。
第三步：生成各套利對象歷史比價（差價）走勢圖，并每日更新。
（二）動態(tài)部分
第四步：通過每日套利追蹤表，生成各套利對象每日（即時）比價（差價）。
第五步：將每日（即時）比價（差價）分別導(dǎo)入各套利對象的比價（差價）區(qū)間，用數(shù)理的方法鑒別出每日或即時比價（差價）在區(qū)間中所處位置，并計算該比價（差價）在歷史、過去3年、1年中所出現(xiàn)的概率。
第六步：甄別出符合數(shù)理統(tǒng)計模型的套利機(jī)會，并結(jié)合套利對象比價（差價）技術(shù)走勢圖，通過技術(shù)分析以及數(shù)理分析的方法對比價（差價）扭曲的程度做出鑒定。
第七步：了解并掌握套利對象比價（差價）扭曲的原因。
第八步：找出未來將支持比價（差價）回歸的因素，并確定該因素出現(xiàn)的概率以及時間。
第九步：通過上述數(shù)理以及內(nèi)因鑒別的辦法確定適于投資的對象。
第十步：對套利對象所處外部環(huán)境進(jìn)行評估，再次鑒別市場的有效性以及頭寸的可持續(xù)性。
第十一步：進(jìn)入資金管理和風(fēng)險控制的實際操作階段。
第一步：選擇經(jīng)過套利有效性檢驗的、并且有內(nèi)因聯(lián)系的套利對象，將這些套利對象確定為套利追蹤目標(biāo)。
第二步：建立上述套利對象的歷史比價（差價）、3年期比價（差價）、1年期比價（差價）歷史數(shù)據(jù)庫，并每日更新。
第三步：生成各套利對象歷史比價（差價）走勢圖，并每日更新。
（二）動態(tài)部分
第四步：通過每日套利追蹤表，生成各套利對象每日（即時）比價（差價）。
第五步：將每日（即時）比價（差價）分別導(dǎo)入各套利對象的比價（差價）區(qū)間，用數(shù)理的方法鑒別出每日或即時比價（差價）在區(qū)間中所處位置，并計算該比價（差價）在歷史、過去3年、1年中所出現(xiàn)的概率。
第六步：甄別出符合數(shù)理統(tǒng)計模型的套利機(jī)會，并結(jié)合套利對象比價（差價）技術(shù)走勢圖，通過技術(shù)分析以及數(shù)理分析的方法對比價（差價）扭曲的程度做出鑒定。
第七步：了解并掌握套利對象比價（差價）扭曲的原因。
第八步：找出未來將支持比價（差價）回歸的因素，并確定該因素出現(xiàn)的概率以及時間。
第九步：通過上述數(shù)理以及內(nèi)因鑒別的辦法確定適于投資的對象。
第十步：對套利對象所處外部環(huán)境進(jìn)行評估，再次鑒別市場的有效性以及頭寸的可持續(xù)性。
第十一步：進(jìn)入資金管理和風(fēng)險控制的實際操作階段。
套利模型分解（4）
數(shù)理分擇一
數(shù)理分擇三
圖2 套利系統(tǒng)分流程圖
內(nèi)因佐證二
圖2 套利系統(tǒng)分流程圖（續(xù)圖）