極端異常情況下的風險管理
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除非是導致極端波動行情的真正原因已經完全明了，并可能具有較長期的影響，不存在不確定性時可以追漲（追跌）開新倉。對于程序化交易來說，并無直接消息的輸入，反映其明確趨勢的信號就是價格已經牢牢地封在漲（跌）停板上。此時，開新倉指令也不一定能夠成交，而一旦成交，打開停板反向變動帶來的風險可能較大。所以，這時謹慎為上，暫時離場觀望。
極端異常情況下的風險管理
2024-06-28 17:15
來源:未知
作者: admin
由于期貨交易是保證金交易，具有較大的杠杠放大作用。滬深300股指期貨的保證金比率交易所規定為12％，其杠杠為1/0.12＝8.33倍，非交割日的漲跌板限制為10％，達到漲跌停板保證金的最大損失為10％×8.33＝83.3％。在突然事件導致行情短時間大幅劇烈波動的時候，如2013年8月16日的 光大證券的烏龍指事件導致的指數和期指的大幅波動，必須積極和謹慎地應對。積極就是盡可能快地對不利倉位進行平倉，以盡可能地減少損失。謹慎應對是指在暴漲（或暴跌）初期可以追漲或反手做多（追跌或反手做空），但在暴漲后期，則不宜追漲或追跌開新倉。比如，漲跌幅限制為10％，暴漲（暴跌）在3—5％以內可以追漲開新倉，而在漲跌幅到達6％—8％或以上則不宜開新倉。此時，不管是多倉還是空倉面臨的風險都巨大。
除非是導致極端波動行情的真正原因已經完全明了，并可能具有較長期的影響，不存在不確定性時可以追漲（追跌）開新倉。對于程序化交易來說，并無直接消息的輸入，反映其明確趨勢的信號就是價格已經牢牢地封在漲（跌）停板上。此時，開新倉指令也不一定能夠成交，而一旦成交，打開停板反向變動帶來的風險可能較大。所以，這時謹慎為上，暫時離場觀望。
除非是導致極端波動行情的真正原因已經完全明了，并可能具有較長期的影響，不存在不確定性時可以追漲（追跌）開新倉。對于程序化交易來說，并無直接消息的輸入，反映其明確趨勢的信號就是價格已經牢牢地封在漲（跌）停板上。此時，開新倉指令也不一定能夠成交，而一旦成交，打開停板反向變動帶來的風險可能較大。所以，這時謹慎為上，暫時離場觀望。
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